Pojok Strategi Forex: Sistem Pelarian Saluran dengan Filter Volatilitas Menggunakan sistem perdagangan ala Trade Breakout yang berfluktuasi tinggi secara historis bekerja dengan baik melintasi pasangan mata uang utama, namun strategi forex telah menunjukkan dirinya cukup rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Streakiness semacam itu menjadikannya sebagai kandidat utama untuk filter volatilitas, dan ekspektasi volatilitas opsi FX menunjukkan janji dalam menentukan waktu yang tepat untuk menukar strategi perdagangan Breakout Saluran. Sistem Perdagangan Terobosan Saluran: Kekuatan dan Kelemahan Indikator perdagangan Breakout Saluran sangat mengesankan dalam kesederhanaannya namun telah menunjukkan janji sebagai strategi perdagangan mandiri. Konsepnya sangat mudah: menggambar garis di tertinggi tertinggi dari jumlah N terakhir dan terendah terendah. Saluran semacam itu menyediakan saluran, dan strategi Pelarian Saluran hanya berusaha memperdagangkan berjam-jam di kedua arah. Indikator Pelarian Saluran pada Pasangan Mata Uang EuroUS Dibangkitkan dengan menggunakan Strategi FXCM Trader Pada bagan di atas kita dapat melihat indikator Breakout Saluran dan beberapa perdagangan hipotetis dengan menggunakan tinggi dan rendah saluran sebagai titik masuk. Sepintas kita bisa dengan cepat merasakan strategi mana yang berhasil dan gagal di masa lalu. Strategi membeli EURUSD pada pairrsquos tertinggi tertinggi 20 hari sebelumnya dan menjual terendah terendah. Jika harga cepat di-retrace, maka akan membeli dan menjual pada harga yang paling buruk dan dengan demikian tidak baik di pasar yang terikat batas. Ini hampir berlawanan dengan kisaran strategi indeks Relatif Kekuatan Perdagangan. Dan karena itu masuk akal untuk menggunakan kondisi pasar yang sama untuk menentukan kondisi perdagangan pasar yang tepat. Pilihan Forex Volatilitas Market Expectations: Memprediksi Kondisi Pasar Seperti pada sistem filter perdagangan RSI kami. Kami akan sekali lagi menggunakan opsi harga valas untuk membaca ekspektasi volatilitas pasar. Bagian berikut adalah salinan langsung dari artikel sebelumnya dan pembaca mungkin melewatkannya jika mereka sudah terbiasa dengan konsep Volatilitas Tersirat dari Opsi FX: Harapan Volatilitas adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan harga opsi. Pilihan akan menjadi lebih mahal jika para pedagang mengharapkan mata uang yang mendasarinya akan bergerak secara substansial melalui jangka waktu yang ditentukan. Sebenarnya, kita bisa melihat harga opsi dan menurunkan volatilitas yang mungkin ada yang memberi tahu kita berapa harga opsi saat ini yang memprediksi bahwa mata uang akan bergerak melalui masa kadaluwarsa. Kami telah menggunakan indeks ini dalam beberapa laporan DailyFX, dan ini adalah perpanjangan alami untuk mendiskusikan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk strategi RSI benchmark kami. Dalam Outlook Strategi Forex mingguan kami. Kami menggunakan derivatif spesifik dari tingkat volatilitas tersirat untuk menentukan bias strategi kami untuk pasangan mata uang individual. Volatilitas Persentase ndash Semakin tinggi jumlahnya, semakin besar kemungkinan kita melihat pergerakan harga yang kuat. Angka ini memberi tahu kita di mana tingkat volatilitas tersirat saat ini berdiri dalam kaitannya dengan 90 hari perdagangan terakhir. Kami telah menemukan bahwa volatilitas tersirat cenderung tetap sangat tinggi atau sangat rendah untuk waktu yang lama. Dengan demikian, akan sangat membantu untuk mengetahui di mana tingkat volatilitas tersirat saat ini berdiri dalam kaitannya dengan rentang jangka menengahnya. Kami akan memperluas ide ini untuk mengembangkan filter perdagangan untuk strategi Breakout Channel volatilitas-sensitif dengan aturan perdagangan berikut: Sistem Breakout Forex Channel dengan Aturan Masuk Filter Volatilitas: Tetapkan stop order untuk membeli pasangan mata uang pada tingkat tertinggi tertinggi dari Melewati 20 bar ditambah satu pip Set stop order untuk menjual pasangan mata uang terendah terendah 20 bar terakhir dikurangi satu pip. Aturan Keluar: Strategi akan keluar dari arah perdagangan dan kebalikan saat sinyal yang berlawanan dipicu. Ini juga akan menutup perdagangan terbuka jika filter volatilitas melintasi ambang yang disebutkan di atas. Filter: Strategi tidak dapat memasuki perdagangan dan harus menutup perdagangan terbuka jika persentil volatilitas berjalan di bawah ambang batas tertentu. Backtesting Sistem Breakout Channel kami dengan Volatility Filter Dengan menggunakan software FXCMs Strategy Trader, kami akan mengkodekan strategi berdasarkan Channel Breakout. Meskipun kami tidak dapat berbagi data volatilitas kami secara native melalui platform, sistem Breakout Channel dasar tersedia untuk pengujian. Lihat panduan video tentang strategi backtesting dan optimasi di Strategy Trader di sini. Download dan pasang platform Strategy Trader. Maka impor contoh kode berikut dari FXCMrsquos Forex Code Source. Untuk panduan video tentang cara mengimpor kode sumber ke program Trader Strategi Anda, lihat di sini. Efek Forex Market Volatility Filter Effects on Channel Breakout Trading Strategy Kami menjalankan strategi ini pada pasangan EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, dan NZDUSD dengan menggunakan nilai volatilitas masing-masing. Kami mengasumsikan biaya transaksi 3 pips pada EURUSD, USDJPY, dan USDCHF dan 4 pips pada yang lain. Berikut adalah kurva ekuitas hipotetis dari strategi yang dijalankan pada empat ambang filter volatilitas yang berbeda. Generated using FXCM Strategy Trader Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin keuntungan di masa depan, strategi ini menunjukkan janji dalam perdagangan pasangan mata uang pilihan ini. Sistem garis dasar LdquoUnfilteredrdquo Channel Breakout cukup baik untuk gagasan perdagangan sederhana semacam itu. Melihat rincian antara ambang filter volatilitas yang berbeda juga menunjukkan beberapa janji. Filtermdashcutting off yang paling agresif dalam perdagangan kecuali jika angka volatilitas individu di bawah 90% percentile mdashseems-nya harus dilakukan dengan relatif baik berdasarkan risiko. Menurut perkiraan hipotetis, filter persentil ke-90 akan mengurangi biaya penarikan terparah ke puncak dari 16.900 sampai 8.700 di peregangan tersebut dan menghasilkan ekuitas akhir yang lebih tinggi. Kurva ekuitas yang ditunjukkan untuk penurunan Persentase 75 menunjukkan penarikan yang sedikit lebih tinggi daripada penurunan 20 Persen Persentase yang lebih agresif, namun perbedaan dalam ekuitas akhir secara teoritis membuat imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko merupakan salah satu dari lima kurva ekuitas terbaik kami. Tingkat filter ini nampaknya memungkinkan strategi untuk berpartisipasi dalam banyak peregangan kinerja terbaik sekaligus melindunginya dari pasar yang bergerak lambat. Pemain terburuk kami adalah tingkat cutoff 50 dan 25 th Persen. Meskipun yang lebih rendah dari ini tampaknya menjaga strategi dari periode kinerja terburuk terburuk, angka persentil ke-50 membuat sistem keluar pada waktu yang salah sementara tidak melakukan cukup untuk melindungi dari penarikan. Berdasarkan hasil hipotetis kami, tampaknya filter volatilitas yang cukup agresif melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam melindungi terhadap kinerja yang kurang baik dalam strategi Pelarian Saluran. Menerapkan Analisis kami terhadap Strategi yang AdaTrading Styles Uji balik hipotetis menunjukkan bahwa strategi Channel Breakout berjalan dengan terhormat selama 5 tahun perdagangan terakhir, dan hasil awal membaik secara nyata jika kita memperkenalkan filter berbasis volatilitas tersirat. Kami menerbitkan nomor volatilitas yang sama setiap hari pada pukul 17:00 untuk pasangan mata uang individual atau portal Analisis Teknis DailyFX. Dan pedagang mungkin mengikuti perkembangan di pasar opsi forex yang menyiratkan tingkat volatilitas menggunakan kata halaman tersebut. Meskipun kinerja masa lalu tidak pernah menjamin hasil di masa depan, uji balik kami menunjukkan bahwa sistem Pelarian Saluran Stream yang volatilitas tidak berjalan dengan baik jika tingkat volatilitas kami berada di bawah 75 Persen dari 90 hari sebelumnya. Mengingat bahwa kita melihat bahwa Strategi Indeks Kekuatan Relatif berkinerja terbaik ketika lawan yang tepat adalah persentil truemdashvolatility di bawah 75mdashit nampaknya kita memiliki kombinasi gaya patokan perdagangan yang baik yang telah dilakukan secara historis dengan baik dalam kondisi pasar yang berbeda. Jika Anda ingin menyarankan ide untuk topik ini atau strategi forex lainnya yang ingin Anda lihat di seri ini, silakan kirim email kepada penulis David Rodriacuteguez di drodriguezdailyfx. Untuk ditambahkan ke daftar distribusi authorrsquos ini, e-mail dengan subject ldquodistribution listrdquo Lihat artikel sebelumnya dalam seri ini: Ditulis oleh David Rodriacuteguez, Ahli Strategi Kuantitatif untuk DailyFXA Channel Breakout Trading System untuk Trader Forex Menggunakan sistem perdagangan breakout berkapasitas tinggi. Secara historis bekerja dengan baik di seluruh pasangan mata uang utama, namun strategi forex telah menunjukkan dirinya cukup rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Streakiness semacam itu menjadikannya sebagai kandidat utama untuk filter volatilitas, dan ekspektasi volatilitas opsi FX menunjukkan janji dalam menentukan waktu yang tepat untuk memperdagangkan strategi perdagangan breakout saluran. Sistem Perdagangan Terobosan Saluran: Kekuatan dan Kelemahan Indikator perdagangan breakout saluran sangat mengesankan dalam kesederhanaannya, namun telah menunjukkan harapan sebagai strategi perdagangan mandiri. Konsepnya sangat mudah: Gambarkan garis di tertinggi tertinggi dari jumlah bar N terakhir dan terendah terendah yang sama. Garis seperti itu menyediakan saluran, dan strategi pelarian saluran hanya berusaha untuk memperdagangkan jerawat ke kedua arah. Indikator Breakout Saluran pada Pasangan Mata Uang EuroDollar Pada grafik di bawah ini, kita dapat melihat indikator pelarian saluran dan beberapa perdagangan hipotetis dengan menggunakan tinggi dan rendah saluran sebagai titik masuk. Sepintas lalu, kita bisa dengan cepat merasakan strategi mana yang berhasil dan gagal di masa lalu. Strategi membeli EURUSD pada pairrsquos tertinggi tertinggi 20 hari sebelumnya dan menjual terendah terendah. Jika harga cepat melonjak, ia akan membeli dan menjual dengan harga terburuk, dan karena itu, hal itu dilakukan dengan buruk di pasar dengan kisaran terikat. Pilihan Forex Market Volatility Expectations: Memprediksi Kondisi Pasar Seperti pada sistem perdagangan lainnya yang akan kita bahas nanti di MoneyShow, sekali lagi kita akan menggunakan opsi harga valas untuk membaca ekspektasi volatilitas pasar. Bagian berikut adalah salinan langsung dari artikel sebelumnya dan pembaca mungkin melewatkannya jika mereka sudah terbiasa dengan konsep volatilitas volatilitas opsi FX: Harapan Volatilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan harga sebuah opsi. Pilihan akan menjadi lebih mahal jika para pedagang mengharapkan mata uang yang mendasarinya akan bergerak secara substansial melalui jangka waktu yang ditentukan. Sebenarnya, kita bisa melihat harga opsi dan menurunkan volatilitas yang mungkin ada yang memberi tahu kita berapa harga opsi saat ini yang memprediksi bahwa mata uang akan bergerak melalui masa kadaluwarsa. Kami telah menggunakan indeks ini dalam beberapa laporan DailyFX, dan ini adalah perpanjangan alami untuk mendiskusikan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk strategi RSI benchmark kami. Dalam pandangan strategi forex mingguan kami, kami menggunakan derivatif tertentu dari tingkat volatilitas tersirat untuk menentukan bias strategi kami untuk pasangan mata uang individual. Volatilitas Persentase ndash Semakin tinggi jumlahnya, semakin besar kemungkinan kita melihat pergerakan harga yang kuat. Angka ini memberi tahu kita di mana tingkat volatilitas tersirat saat ini berdiri dalam kaitannya dengan 90 hari perdagangan terakhir. Kami telah menemukan bahwa volatilitas tersirat cenderung tetap sangat tinggi atau sangat rendah untuk waktu yang lama. Dengan demikian, akan sangat membantu untuk mengetahui di mana tingkat volatilitas tersirat saat ini berdiri dalam kaitannya dengan rentang jangka menengahnya. Kami akan memperluas ide ini untuk mengembangkan filter perdagangan untuk strategi pelarian saluran volatilitas-sensitif dengan aturan perdagangan berikut: BERIKUTNYA: Aturan Sistem Terobosan Saluran Dijelaskan Poskan Komentar Terkait Video di FOREX Upcoming Conferences Hubungi Kami
No comments:
Post a Comment